《随机分析及应用》读后感1000字
《随机分析及应用》是一本由克莱巴纳著作,人民邮电出版社出版的Paperback图书,本书定价:59.00元,页数:416,特精心收集的读后感,希望对大家能有帮助。
《随机分析及应用》读后感(一):入门书
我的随机微积分入门,每一节都很简洁,但是保持了较高的数学逻辑严密性,内容很丰富,包括了最一般的半鞅积分。但是对半鞅积分的论述好像有些逻辑跳跃,而且证明基本只给出个大概思路,我补不上,所以还是选择继续读Protter的《Stochastic Integration and Differential Equations》。
《随机分析及应用》读后感(二):中等难度,学习金融数学的桥梁
内容详实,简单易懂,适合自学
是在学了shreve金融随机分析之后继续深入学习随机金融的巨佳之选
然后可以继续修习shreve的brownian motion and stochastic calculus
本书可以作为学习shreve这两本书的一个桥梁,承上启下
学习这本书的时候,推荐台湾交大的财务数学导论2,特别是第7、9章关于鞅和随机积分的视频
http://ocw.nctu.edu.tw/course_detail_3.php?bgid=1&gid=1&nid=234#.Ue0WkOdl7EM
《随机分析及应用》读后感(三):需要坚实的概率论基础
如果说六七十年代的的随机过程是古典随机过程,那么这本算是现代随机过程的入门教材。主要讲了布朗运动,ITO定理,随机积分,扩散过程,鞅和半鞅过程,跳跃过程等。怎么样,听听这些内容,怎么和现代金融里面要用的数学工具如此耳熟,没错,其实原因很简单,从八十年代末,越来越多的随机过程,概率论大家开始主宰金融数学领域了,无论是俄罗斯人,英国人,韩国人,米国人,日本人等等,他们的概率,随机意识统治了Math Finance,Stochastic&Finance,Jouranl of Finance等杂志。所以,现在的随机过程,概率教材基本上都会在结尾加上一两章节的金融数学内容,呵呵,为了提升销量。
扯远了,这本书其实名曰introduction,前言甚至说便于社科类学生自学,其实并不容易,还是那句话,很多推导过程都省略了,如果想看懂,必须自己要把过程给补出来,所以,没有坚实的概率论基础,看这个书会比较不舒服。当然啦,这本书最后两章对利率模型和外汇市场的描述也是基本上抄一遍金融教材上的公式。
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