战胜金融期货市场读后感1000字

《战胜金融期货市场》是一本由阿特·柯林斯著作，万卷出版的292图书，本书定价：53.00元，页数：2011-6，特精心收集的读后感，希望对大家能有帮助。

《战胜金融期货市场》读后感(一)：总体上是本好书

总体上是本好书：

1.代码总是简单，麻烦的是人。

2.缺点a,测试对象有点少（且相关性高）

3.缺点b,策略很复杂，自由度太高（组合之后）

4.翻译的不错，谢谢张轶！

(据说我的评价太短了…………………………)

《战胜金融期货市场》读后感(二)：一本关于机械交易系统的书

内容：★★★☆☆

翻译：★★★☆☆

排印：★★★★☆

装帧：★★★☆☆

这是一本关于机械交易系统的书。

作者依次介绍了自己测试过的机械交易系统，并提供了数据支持。就像这本书的副标题《把小的市场优势溶于强大的赚钱策略》一样，书中的数据反复强调了一个事实——即使是微小的优势，经过大量的交易，也能积累成为可观的收益。这也是机械交易系统和赌场获利的理论基础。

这本书的结构比较简单。不过，读起来不是那么容易，可能同作者的行文有关。译者在书中也提到了这一点。

译者张轶，近些年翻译了很多交易方面的书籍，主题偏重于技术分析。前边说过，这本书读起来不是太容易，因为暂时没有读到原版，不能确定是作者的原因，还是译者的原因。不过，译者的态度值得称赞。在某些不好翻译的地方，译者会解释一下这样翻译的原因，或用商榷的语气进行说明。

下面摘一些书中的句子，给豆友们参考：

……仅仅一笔交易不能说明你捕捉到了趋势，需要进行很多笔交易——很多笔之后——才能显现出优势；

……主观交易者没有确切的提升自己的方法；

当一个人把机械交易和主观交易结合起来使用，结果倾向于更糟糕；

简单是最好的；

日内交易可以赚钱，但是和其它类型的交易相比，它有自身的问题，其主要障碍在于相对收益小，成本大；

对于交易思路，需要测试很多品种，在很多交易环境中测试，这样才能找到可靠的东西；

如果你在交易时感到很兴奋，那么你的做法是不对的，正确的交易过程应该是沉闷的；

如果不是你彻底了解的事物，就不要去做。对于你所做的研究，你要了解它的方方面面；

……一直成功的交易者大约有一半的时间是错的；

如果你在祈祷，那说明你错了；

如果你有情绪，那说明你错了；

如果你认为“是的，我了解系统，但是这次系统错了”，那说明你错了，你大错特错了。

《战胜金融期货市场》读后感(三)：系统交易小百科

内容不错，翻译一般（很有可能是原作者本身写的过于简略，估计他的想法是：不懂的话就去翻后面那长达46页的源代码，OTL……），至于排版，是这个系列一如既往的0分……

看完，最有启发的是作者对多个交易系统的融合方式，他的这个搞法很简单，不过对于小资金的风险分散似乎很有效。

数十个小型的交易系统散布在全书中，但基本都是类似于双均线这种，公开了几十年的简单系统。当然了，任何一个真正的系统交易员，真正吃饭的家伙都是绝不会亮出来的。

最后他对多个指数的分析有点意思，不过想透了其实就是VARMA模型啊，而且还只是2个变量的VARMA……

整体来说，还算值得一读。

2012.5.5重读，笔记：

1 开盘买入，收盘平仓类：

双均线ma2-ma5交叉；单均线ma40；（50天时间上）高低极点谁更接近当日；高于平均振幅反着做/低于正着做；收盘价与15天内high和low的均值；连续2天open-close符号一致后反着做；3个bar的低（高）点相差不到总振幅的20%当作阻力/支撑确认来做；周一顺势做，其他反着本周的大方向做；

2 下单优化类：

用开盘价+（20%～50%的）振幅下stop单/limit单开仓；用成本价+（20%～50%）振幅下止损单；以最近几日的最高/低价+1-1作为止盈点/止损点下stop单

3 日内：

单bar开盘+-前几根bar中开盘到最高/最低的均值作为进出点不停的下limit单；已在开盘价上还是下为基准做“日内定投”

4 中线：

月底做多股票；11月～5月做多，6～10月空；只参与大行情——近日振幅过滤；5天单向2天反向，正着做；

注意触及！=成交；定期优化参数；limit单的成交可能性；混搭，混搭，混搭……；深沪谁预示牛，谁预示熊？按连续出现X次信号来过滤；债券引导股市？

有些时候，机械交易者甚至会怀疑这个世界是否还有比交易更难的事了