《金融物理学导论》读后感精选

《金融物理学导论》是一本由周炜星著作，上海财经大学出版的271图书，本书定价：32.00元，页数：2007-6，特精心收集的读后感，希望对大家能有帮助。

《金融物理学导论》读后感(一)：还不错

说点好的：

1.这不是翻译的，是写的。

2.附录很详实，作者有下功夫在书中一个一个去标记，出版社也没删，由此让我顺着他找到了几篇有用的论文，感谢。比起许多只会讲故事的所谓学者和无德编辑不知强了多少。

说点不好的：

1.太多内容，都没展开，搞的像期末的复习提纲一样。

2.缺少实例，只有公式

作为“导论”还是不错的。

《金融物理学导论》读后感(二)：这辈子也没见过这么烂的书！

完全不知所云

垃圾

教育界的一本奇葩

完全不知所云

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教育界的一本奇葩

完全不知所云

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教育界的一本奇葩

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教育界的一本奇葩

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教育界的一本奇葩

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教育界的一本奇葩

《金融物理学导论》读后感(三)：金融物理学导论

金融物理（Econophysics），近是用统计物理学的方法来解释金融市场中的现象，并从数学和物理的方向出发解决一些问题。

目前就我所了解的国外的主要有H.E.Stanley等一帮人在做，国内本书的作者华东理工的周炜星教授是最早从事金融物理研究的，其他的中科大、浙大等有不少从事这方面研究的。现在每年都会举行国际金融物理年会，2011年（忘了第几届了）的年会就是在华东理工举行的。

因为搞金融物理基本上都是数学或物理出身的，因此本书的公式推导非常多，需要有很有的数学和物理功底。也正是因为他们从理论出发，只是给出实证分析，没有太大的应用价值，所以很不被主流经济学认同；而他们对主流经济学家也是很不屑，因为他们能够从理论上给出经济现象中的合理解释，这些是纯经济和金融出身的人所做不到的。

如果是从数学或者物理转向金融方向，个人认为这本书还是可以读一下的。因为我当时从是这方面的研究，里面好多内容感觉不错，也算是个很好的入门指导吧！

《金融物理学导论》读后感(四)：复杂系统的研究思路

一直在寻找复杂系统的研究思路，通过LPPL模型创立者Didier Sornette教授的论文发现周炜星与他的很多合作论文，再找到这本书的，和之前看过的《证券物理学》完全不能比，这本是学术指引，那本纯粹是概念忽悠。

看这本书需要一些数学基础，内容覆盖面太广，200多页的书有65页的参考文献，因而不要期待书中对每项都详细论述。

目前对我有价值的一些内容：

1）价格波动和概率分布部分：收益率分布一般是幂率分布，一般不具备长期记忆性。小波动率符合对数正态分布，大波动率符合负三次方幂率分布，且具有长期记忆性。这个课题在国内A股上的实证，Barrons 统计发现：股市下跌的幅度在2个Sigma以上近似服从幂率分布，其系数为“3”，所以又称之为“立方幂率”。

2）长期记忆性和时间相关性部分：长期记忆性度量主要是Hurst指数，在国内A股，国都证券、华泰联合证券、中信建投等券商都做过Hurst指数的实证研究，是量化投资的一个重要方法。时间序列相关性研究也非常重要。

3）反泡沫与预测模型，最主要介绍了对数幂率周期模型（LPPL）的成因和发展，在国内A股，海通期货、国泰君安等都做过LPPL预测，Barrons也很重视这个方法，这个模型对时间奇点的预测能力特别强。

其他关于市场分形模型、微观行为模型方面的研究之前一直没有接触过，有待进一步学习。