《计量经济学》的读后感大全

《计量经济学》是一本由（美）斯托克 / （美）沃森著作，格致出版社出版的平装图书，本书定价：65.00元，页数：600，特精心收集的读后感，希望对大家能有帮助。

《计量经济学》读后感(一)：可以有所收获的一部教材

目前只用过这本书，不好与别的教材比较，只能谈谈学习过后的感受。

总体来说不错，有点是案例选择合理，契合了每个阶段的学习内容，课后练习中的实证练习也反映出了这本教材注重应用的特点。

缺点也很明显，跟国内教材有些类似的是，本书对理论的阐述还是较为模糊的，很多关键的证明都放在附录中，不要求掌握，对于不求甚解者尚可，如果要要刨根问底，本书起码在正文部分可能难以给出一个满意的答案。

如果是初学者，只要有好的老师指导，通过对本书的学习一定可以收获不少。

《计量经济学》读后感(二)：翻译真是比原文难懂多了

译者特别喜欢直译，对英语从句从不处理，译文的句子又长又臭。

这种翻译水平，还是别来骗大伙的钱了。

举个例子吧，让大伙开动一下脑筋，杀杀脑细胞。

P430

通货膨胀中包含随机性趋势的原假设对其平稳的备择假设可用检验单位自回归根的ADF检验来进行。

The null hypothesis that inflation has a stochastic trend can be tested against the alternative that it is stationary by proforming the ADF test for a unit autoregressive root.

好，意思是没翻错，但这么长的句子，读起来太别扭，太难受了。每个句子都要先把主干找出来，再一点点理解。QNNND。

《计量经济学》读后感(三)：翻译尚可。用作教材则逊于伍德里奇的《现代观点》。

首先要说，这本书整体还是不错的，翻译的也还可以。

然而，就本科生使用该书学习初级计量来看，明显不如使用伍德里奇的《计量经济学导论：现代观点》一书。

我觉得其主要原因在于：初级计量经济学应该把70%的精力放在掌握回归分析（特别是多元回归分析）的思想和方法上，其余30%的精力才应该放在处理各种不同数据模型上面（如时间序列模型、面板数据模型等）。“回归分析”的主要思想在于为何多元回归模型可以在控制了诸多自变量的前提下，能就某一自变量变动来解释因变量的变化。这种思想在普通横截面数据分析中展现的最明显。而其他的假设检验、预测分析都是在这一思想基础上构建起来的。而该书的两位作者都是主攻时间序列的学者，而因此写起重在回归分析的初级计量教材来，明显不如专门研究截面和面板数据的伍德里奇。

而回归分析的基本方法也就是OLS，它的应用在与模型满足经典的高斯-马尔科夫假定。在处理其它类型的数据时，这些假定会发生变化，或者添加新的假定，从而使的基本估计方法在OLS基础上不断变换形式出现，以应用于各种数据和模型（例如，处理异方差的WLS,处理序列相关的FGLS,处理内生解释变量的IV方法和二阶段最小二乘法等）。而伍德里奇的书（正如他自己在其序言中写的那样），对于处理这些不同模型所需要的假设的阐述处理的非常好！让人读后过目不忘，能很有逻辑的把各种数据和模型的估计方法串起来。这样对计量经济学才形成了大体的框架，也才达到了初级计量学习的目的。

最后要说的是，正如造就该书的缺点是因为两位作者专攻时间序列一样，该书最有声色的部分也是该书讲授时间序列模型的第四篇（含14——16章）。这三章内容把应用研究中基本时间序列方法介绍了个大概。当然，仅是大概而已。但是可以为后续学习专门的时间序列课程打下一个不错的基础。因此这三章建议浏览（注意，是“浏览”，不是仔细学习），以替代伍德里奇《现代观点（第三版）》的第18章。