《经济理论中的最优化方法》读后感100字

《经济理论中的最优化方法》是一本由阿维纳什 K.迪克西特著作，上海世纪（上海人民）出版的168图书，本书定价：22.00元，页数：2006-3，特精心收集的读后感，希望对大家能有帮助。

《经济理论中的最优化方法》读后感(一)：TT 老师上课说的是火星文 有木有！

不喜欢TT

还是东东上课开心。。。不要说火星文的老师。。

不过这本书是不错。。比起上次用研究生教材强太多了

难度还比较适中 老师不给力没办法。。

目前在读这本书，上课没听过讲的人你伤不起啊。。

《经济理论中的最优化方法》读后感(二)：dixit的经济直觉

dixit这本书真是好啊，经济直觉大赞！什么影子价格包络定理变分泛函动态规划，几句话就弄清了要干嘛，核心结果说了些啥，背后的含义真是透彻，再看其他技术类扩展书籍就有目的了。当年那些推荐平新乔和蒋中一的人真是呵呵，那两本书真是考完试就忘净了，学生不好学，老师也不好好教。相反，dixit这本十多年前的书看着真是爽啊，两天就把经济含义弄透了，同样是数理背景，大师还是大师！另外，这本书看不懂真不是翻译问题。

话说1977年dixit和stiglitz一起提出的垄断竞争的模型，现在仍然处于国际贸易理论里异质性企业模型的核心地位，要看一些新理论论文还得回头看他的论文推一遍，可想建模真是巧妙。至少得在保证好计算的同时核心经济含义不丢失，这就是一种精妙的权衡。

还有个例子，当年经济学院的一位副教授给博士生上高微，模型没讲两个，倒是说自己很注重经济直觉，然后讲起levitt来，比如日本相扑那个例子。多年后知道有本魔鬼经济学的书，看了书真是觉得比他讲得有意思多了，逻辑感还真是天生的，有人花两堂课讲得一堆博士生云里雾里，还一副独孤求败的样子，别人书里可一个模型都不用讲，但谁都知道为什么这么思考了。

就跟现在很多老师讲计量一样，花那么多时间讨论异方差，那是统计学，计量经济学只需要知道识别就完了，因果关系才是根本，先有逻辑才想为什么这个技术合理。还有当年hansen提出GMM可是为了解决资产定价的问题，现在动不动上也不说清楚识别上存在什么难题，直接就用了再说，为什么用一概不知，完全被当作了一个技术，真是舍本求末。

《经济理论中的最优化方法》读后感(三)：精彩简练的教材，但要结合蒋中一的《基本方法》

本书的翻译在目前国内翻译教材的环境来看，应该是还可以的，只有少许印刷错误，对照从人大经济论坛下载的英文版，很容易更正。

本书是本科生学习优化理论的经典教材，不仅将优化理论全都点到，而且方法和公式背后的经济意义讲的很好。还在习题和课后题中渗透了一些基本的建模思想。一本如此精炼的教材要把优化理论全部讲到，自然有些捉襟见肘，这也就是本书的一个缺点了。因此，为了弥补这一不足，本书很有必要结合一本像蒋中一《数理经济的基本方法》这样的“砖头书”。它弥补了蒋中一的不足，也即是本书的主要优点：1、介绍了分离定理，并基于这一定理给出了凹规划的充要条件；2、简要的勾画了库恩塔克定理的证明过程；3、讲了连续时间和离散时间下的动态优化方法基础。

它的几个不足也是明显的：1、第9章的“不确定性”在我个人看来，毫无必要，学习是可以略过；2、对constraint qualification介绍的不很严格。但是话说回来，这个东西在本科生水平上也没有必要弄得非常清楚；3、第8章“二阶条件”写的不好，还是蒋中一的《基本方法》讲的好。但是此章的例题和课后题绝对值得学习；4、第10章只在一个例题中运用了相位图，就想让读者学好相位图工具是不现实的，幸好蒋中一的《基本方法》对这个介绍的很好；5、第11章对“横截条件”的用法和经济意义介绍的不错，但是数学意义介绍的不够深刻，说穿了，这本书对动态工具的介绍仅仅是皮毛。但我还是认为，在本科生的水平上这个足够了。

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更新于2016年3月1日凌晨

今晚又重读了一遍该书的最后两章讲动态优化的地方，忽然有了些心得。觉得作者这两章写的还是较有声色的。也再次验证了我原来书评里写的：本科生在这本书的水平上掌握动态优化方法足够了。

现在总结一下：

第十章

1、纯粹从求解模型角度看，动态优化的两个必要条件是（1）汉密尔顿函数对控制变量求导；（2）汉密尔顿函数对状态变量求导。再加上（3）状态转移方程和（4）其他约束、终端条件（或称“横截条件”）等，可以进行求解。是为“最大值原理”。

不方便求解的，可以进行相位图定性分析。

2、从必要条件的经济意义看，条件（1）的经济意义已经在静态优化中知道了；而条件（2）的经济学意义被作者解释为“跨期无套利”！太漂亮了！参见中译本的135页。而这一条件的意义，如果我没有记错，在Barro & Sala-i-Martin的《经济增长》一书的附录中并没有被很好的解释。

3、无论是连续时间还是离散时间模型都可以应用“最大值原理”求解。但是对于确定性的、连续时间的模型，使用“最大值原理”将更为方便。

第十一章

1、纯粹从求解模型角度看，理解“最大值函数”才能理解贝尔曼方程——最大值函数仅依赖于参数（含“状态变量”），才能写出贝尔曼方程。写出贝尔曼方程后，动态规划的两个必要条件是（1）贝尔曼方程右边的目标函数，在除状态转移方程以外的所有约束条件下对控制变量求导；（2）在将控制变量保持在最优路径上，在贝尔曼方程的两边同时对状态变量求导。再加上（3）状态转移方程和（4）其他约束、终端条件（或称“横截条件”）等，可以进行求解。是为“贝尔曼原理”。

2、从从必要条件的经济意义看，这一章对“横截条件”的解释特别漂亮！参见11.4-11.5节，中译本150-153页。横截条件的发源在于（11.9）式，从该式也可以看出，为何“横截条件”就是微分方程理论中的“终端条件”。

其具体使用，看可以分为“有限期界”和“无限期界”。虽然经济意义相同，但是表达形式不同。“有限期界”的表达多数时候直接就是静态优化中的互补松弛条件，少数时候，由（11.9）式给出。“无限期界”的表达多数时候是一个所谓的“No-Ponzi condition”，由（11.10）式给出，也是一种互补松弛条件。

而且，要知道，为何在稳定路径上，变量往往满足横截条件——前面说了，横截条件就是终端条件。而经济系统所要达到的“稳态”，无疑是一种终端状态。而且，直觉上就会知道当一个系统的稳态是其终端的话，主要的经济变量必然折现值趋于0。反之，不稳定路径将使得经济体中至少某一个变量趋于正（负）无穷，从而破坏了横截条件（也即破坏了所谓的“No-Ponzi condition”）。

3、无论是连续时间还是离散时间模型都可以应用“贝尔曼原理”求解。但是对于不确定性的、离散时间的模型，使用“贝尔曼原理”将更为方便。

最后，最关键的——联系“最大值原理”和“贝尔曼原理”的关键点在于理解，在应用了包络定理以后，状态变量的影子价格就是最大值函数在控制变量取最优解时候的对状态变量的导数。这在11.1节中开篇就着重介绍了。