量化炼金术的读后感大全
《量化炼金术》是一本由杨博理 / 贾芳著作,机械工业出版社出版的平装图书,本书定价:59.00,页数:232,特精心收集的读后感,希望对大家能有帮助。
《量化炼金术》读后感(一):对量化策略的研究流程讲的很好
挺不错的,写的很朴实,不像别的书一样自吹自擂。对量化策略的研究流程讲的很好,包括涉及的很多概念,比较适合入门。要是想要学习具体的策略,就不要看了,作者一再强调,只是要讲清楚研究流程。
居然还有140字的限制!
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《量化炼金术》读后感(二):量化炼金术,万里第一步
把量化投资比喻成炼金术,并非是因为它有点石成金的神奇;而是因为在量化投资科学严谨的外表下,量化的内核带着几分神秘主义气息。量化的神秘感大多来自于其复杂构造,但对于所有投资的套路,在不到退出市场的那 一刻,永远都存在着失败的可能。拥有再光鲜的历史业绩也无法摆脱这一事实, 而且光鲜业绩本身可能也只是大样本下的一个幸运个体而已。对于量化交易也一样,大部分情况下很难判断复杂的模型本身是画蛇添足还是恰到好处。 本书介绍量化中低频交易,不提供任何前沿/实战模型,以介绍研究框架、阐释研究思路为主。量化交易的开发流程建立在对收益、风险和交易成本的度量和把握,在此基础上确定买卖和仓位。此外还要考虑交易成本。应当在建模中规避未来信息,其中比较隐蔽的是幸存者偏差。注意过拟合和欠拟合。注意回溯环境与真实环境的差异,如数据的频率。 整体内容逻辑就像是搭积木。首先是仅考虑收益的买卖逻辑:先介绍了最简单的择时则略(趋势策略和自回归策略)和择券策略(市值因子和反转因子),并在此基础上分别结合推进分析以降低过拟合;其次是考虑收益与风险的仓位逻辑:风险度量指标与凯利公式; 然后是两套逻辑的结合:结合凯利公式的择时策略和添加风险因子的择券策略;最后融入交易成本,形成完整的量化模型。 总的来说,这本书整体逻辑清晰,读完之后对量化建模有了个整体(模糊)认识。作为更深入学习的前菜,个人认为还是合格的。缺点是几乎纯文字和图表描述,没有实现的过程(哪怕最简单的聚类、回归的实现过程都木有),很多时候还是要上手才好。
《量化炼金术》读后感(三):入门之作,优劣各半
本书从初学者的角度讲解了量化策略的思考、开发和评价。首先介绍了量化策略的研发流程和需要注意的事情,而后介绍了基本的回测研发方法 —— 推进分析法。在该框架下,简单的择时和择股策略被提出。随后,风险、仓位决策和交易成本被纳入考量,以形成完整的投资组合。最后,几种简单的评价方法被介绍,以用来测量研发的策略的性能。
整体而言,本书是个较好的量化策略开发指南,从买卖点、仓位、组合方向都提出了比较简单有效的方法,适合新手阅读。
但同时,本书存在一些明显缺点,首先废话有点多,经常水字数,应该避免。其次对于经典的策略介绍比较少,读者可能需要自行阅读其他书籍。
《量化炼金术》读后感(四):量化炼金术读书摘要
第一章 引言
1. 采用数量化手段构建而成并进行决策的交易策略。
2.量化的优点:可度量性,可验证性,较强的客观性,移植成本小。 量化的缺点:研发难,必须舍弃无法量化的因素,转向缓慢。
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1.未来信息的规避
2.过度拟合和欠拟合
3.回溯测试与真实环境差异。
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3.均线趋势策略的简单优化 斐波那锲数列
4.均线反转策略的简单优化 整体收益逊于趋势策略
5.自回归策略的简单优化 沪深300,的自回归策略表现一般,收益主要来自于最后半年,缺乏稳定性。
1.量化策略的两个重要方向:选股策略在横截面上,以及择时策略在时间轴上。
2.
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4.市值因子回测
1.推进分析示例
2.
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