量化交易读后感摘抄

《量化交易》是一本由欧内斯特·陈著作，东北财经大学出版社出版的平装图书，本书定价：28，页数：157，特精心收集的读后感，希望对大家能有帮助。

《量化交易》读后感(一)：一个翻译错误

英文版P26

They have few parameters that need to be fitted to past data.

中文版P23:

所需的参数用到历史数据较少。

应该翻译成：

需要与历史数据进行拟合的参数很少。

《量化交易》读后感(二)：读书笔记

1.盈利的策略特征：应该是简单的策略。参数越多，偏差越大。；去论坛可以发现一些简单有用的策略；与基准对比

2.常见回测偏差：

a）存活偏差

b）assert函数检验程序一致性

c）样本含量，参数252倍

d）业绩度量，不同时间跨度品种夏普比率计算

3.风控：凯利公式

a）仓位与收益率和胜率有关。仓位一般在凯里允许的杠杆之下

b）投资组合长期复合增长率与夏普比率平方成正比，与平均收益率无关

4.心理控制

a）禀赋效应、安于现状偏差、亏损厌恶。导致不能正视头寸。eg：系统错误导致建立头寸最理性的做法是平仓

b）代表性偏差。eg：大额亏损后就修改参数。正确做法：要修改参数一定要回测

c）获利和亏损时都要控制杠杆，按照凯利公式。避免峭壁效应。

5.常见策略

a）均值回归（寻找协整组合）和惯性

b）状态转换（技术、基本面）

c）因子模型

d）清仓策略（持有期加价格）

e）季节性策略（主要是商品市场、要有经济意义）

f）高频策略

6.个人相对于机构优势

a）管理资金小（相当于做市商角色？），策略选择面广

b）风控松，可以选择纯多头策略

《量化交易》读后感(三)：量化投资的优势：系统和逻辑——一如本书

假期里拜读了这本14年出的量化专著，感觉很有必要做一下总结，故胡言乱语如下：

1.首先本书不太值得购买，为什么？因为不到200页，电子版不仅很清晰，而且可以照着书中的Matlab敲代码。这也是本书最大的亮点，可以从一个专业从业者的角度窥探对代码如何处理，特别是在向量化回测那一块

2.其次该书的逻辑很清晰，从大框架到偷价、过拟合的细节都讲到了，很适合有一定数理与编程基础，并且愿意实现投资策略的新手，当然也只是限于“如何”的程度

3.该书的另一大亮点在于对凯利公式的应用进行解读，好像目前这一块结合到具体的数理编程的在国内还没有专著，此外第六章风险管理也很赞

4.最后，该书提供了丰富的参考文献，其中一些可以很好地应用在策略构建上，比如这篇Markov-Regime Switching in Economic Variables

该书一些不足：

1.译者估计不是量投业人士，部分术语感觉与实际应用不太相符，比如前视偏差，其实就是未来函数的问题

2.第四章构建交易业务对国内投资者的参考价值基本为零

附上PDF网盘地址：http://yun.baidu.com/share/home？uk=3877084383&view=share#category/type=0

《量化交易》读后感(四)：慧眼识金：如何识别优秀的量化交易策略

https://mp.weixin.qq.com/s？__biz=MzA5MTAyNzcwMw==&mid=2650659476&idx=1&sn=2b9d2552d7907774b4d0a2219ffb7d39&chksm=880bdb0cbf7c521a8e612dc5c08ea345d90449eba860c9308da7180982e82fc27802a0a0fc1c&mpshare=1&scene=1&srcid=0920VorPVYIKUhdmChtX36RZ&pass_ticket=vvmVk8eZEDVGz0Bpaw1djsTDNlEA99DPOckQUeqzP8I%3D#rd

《量化交易》读后感(五)：量化交易如何建立自己的算法交易事业

技术的进步使得发展交易策略变得更加简单。欧内斯特·陈使用了许多最新的量化交易技术，通过简洁描述其众多优点和少许不足，提供了一本真正服务于所有目前及即将成为交易员的专业书。”

——彼得。波里什（Peter Borish），计算机交易公司董事会主席兼首席执行官

“在《量化交易》一书中，欧内斯特·陈博士为交易策略的发展、回测检验、风险管理、编程知识实时交易系统的研发和算法交易的运行，逐步建立起了一个最佳结构框架。”

——耶瑟—安瓦尔（Yaser Anwar），交易员

“量化交易是一个被神秘面纱所笼罩的极具挑战性的领域，看似艰深，只有少数精英人士才能掌握，欧内斯特·陈博士在其朴实无华的实践指导中，指出了进行一项成功的自动交易操作的重要基础，并分享了其在艰苦历程中获得的经验教训，为个人交易员和机构交易员指出了明确的前进方向，以避免掉进一些常见的陷阱中。”

——罗萨里奥·M.因加尔焦拉（Rosario M.Ingargiola），Alphacet公司首席技术官

“本书为个人投资者如何建立稳定可靠的交易结构以便成功进行算法交易提供了一个有价值的视角。欧尼在构建交易系统上丰富的实践经验对那些希望交易知识更上一层楼的交易者来说是十分宝贵的。”

——雷蒙·卡明斯（Ramon Cummins），个人投资者

“这些年来，我所读过的关于量化交易的绝大部分书籍和文章都没有多少可取之处。在多数情况中，作者不是没有真才实学，就是因为害怕交易秘密被窃取而不愿将重要内容写在书上。欧尼有着不同的创作理念：提供了大量有价值的信息以及与量化交易各项内容有价值的广泛互动。欧尼成功地将大量琐碎艰涩的知识简化成初学者乐于接受的清晰易懂的内容。”

——史蒂夫·哈尔彭（Steve Halpem），HCC资本管理公司创始人